Modelos baseados em agentes · fontes
ABM de sistemas de pagamento: artigos e trilha de evidência
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Fontes de ABM de sistemas de pagamento
Fontes de referência
Material de orientação. Quando houver conflito, leia antes as fontes primárias e acadêmicas.
[S1] Referência
Galbiati and Soramaki (2011) -- stylized agent-based payment system with learning banks choosing how much liquidity to post (not a TARGET2 calibration)
Referência
[S2] Referência
Arciero et al. (2009) -- multi-agent simulation of Italian payment system evaluating liquidity-saving mechanisms
Referência
[S3] Referência
Beyeler et al. (2007) -- congestion and cascade dynamics in Fedwire-calibrated payment flows
Referência
[S4] Referência
Diehl (2013) -- comprehensive simulation framework for RTGS, DNS, and hybrid payment system design
Referência
[S5] Referência
Bech and Garratt (2003) -- two-player intraday liquidity management GAME (theory, not Fedwire data) supplying the strategic structure behind ABM behavioral rules
Referência
[S6] Referência
Cont, Moussa, and Santos (2013) -- systemic risk from interbank CREDIT-exposure networks using Brazilian supervisory data; a solvency-contagion study, not a payment/clearing model
Referência
[S7] Referência
Paddrik et al. (2020) -- payment network resilience under multi-system operational disruptions
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