Modelos baseados em agentes · fontes
ABM firma-banco: artigos e trilha de evidência
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Fontes de ABM firma-banco
Fontes primárias e oficiais
Divulgações de primeira mão, materiais de bancos centrais, agências estatísticas e documentos institucionais.
[S1] International Monetary Fund
Chan-Lau (2017) IMF ABBA and Bookstaber, Paddrik, and Tivnan (2018) -- macro-financial ABMs with bank heterogeneity, funding stress, collateral, and fire-sale feedback
Primária - International Monetary Fund
Fontes de referência
Material de orientação. Quando houver conflito, leia antes as fontes primárias e acadêmicas.
[S2] Referência
Delli Gatti et al. (2005) -- first firm-bank network ABM with endogenous business cycles from balance-sheet interactions
Referência
[S3] Referência
Delli Gatti et al. (2010) -- simulation of an evolving firm-bank credit network: entry/exit, bankruptcy cascades, and fat-tailed output fluctuations
Referência
[S4] Referência
Cincotti et al. (2010) -- Eurace credit module (EU FP6 consortium project): full-scale agent-based macroeconomy with detailed firm-bank credit channel
Referência
[S5] Referência
Ashraf, Gershman, and Howitt (2017) -- banks in a computational macroeconomy: how bank lending and bank failure amplify downturns
Referência
[S6] Referência
Riccetti, Russo, and Gallegati (2013) -- leverage-dependent lending spreads and the firm-bank matching rule implemented in this model
Referência
[S7] Referência
Battiston et al. (2012) -- network topology and systemic risk: too-connected-to-fail analysis in firm-bank networks
Referência
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Conceitos, dados e modelos próximos
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